O museu ocupa um palácio de fachada neoclássica que abrigou a sede do governo estadual, além de residência dos governadores até o final da década de 80. Visitas guiadas (é preciso agendar pelo site) percorrem os cômodos que guardam mobiliário do século 19 e pinturas de artistas italianos. Uma maquete e painéis de fotos mostram como era a cidade nos anos 40. O espaço é utilizado para exposições e eventos culturais.